http://www5c.biglobe.ne.jp/~horoau/js_library/comma.htmlで公開されているソースを元に、JavaScriptのクラスを作成したので、配布します。
メソッド名を、PHPで同様の機能を提供する関数「number_format()」と合わせたのと、マイナスにも対応しています。（だから、ほとんどパクリじゃんって突っ込まないで下さい。）
使用方法
head要素内等で本スクリプトを読み込んでください。
あとは、以下のようなコードを記述すると、戻り値にコンマがつけられます。
var str = 1111; // 値は数値型でも文字列型でも可 alert( str.number_format() ); // 1,111
不明な点がありましたら、コメントに書き込んでいただければ、なるべく早くご回答します。
2010/08/24 追記
prototype.js が必要と記述していましたがいりませんでしたので、その記述を削除しました。
本スクリプトは単品で動作します。
ライセンス
MITライセンスとします。
ただし、気に入っていただけた方からの寄付は歓迎します。